[이코노미스트 김윤주 기자] '대안신용평가 선두주자' 카카오뱅크가 신용평가시스템(CSS) 혁신을 통한 포용금융을 이어간다.

카카오뱅크는 비금융 데이터로만 이뤄진 대안신용평가모형을 통해 1조 규모의 중·저신용 대출을 추가 공급했다고 29일 밝혔다.

카카오뱅크는 비금융 데이터를 활용한 대안신용평가모형을 통해 금융정보 기준 모형으로는 대출이 거절된 중·저신용 고객에게도 대출을 제공해, 금융 소외 계층에 대한 신용 평가의 정확성과 포용성을 높이고 있다.

이처럼 대안신용평가의 활성화는 금융 이력 부족자(씬파일러), 사회초년생 등 그동안 전통적 신용평가 시스템에서 소외됐던 금융 소비자에 대한 보다 공정하고 정교한 신용평가 체계 구축의 열쇠가 될 것으로 기대된다. 

앞서 카카오뱅크는 카카오 공동체와 롯데멤버스, 교보문고, 금융결제원, 다날 등 가명 결합 데이터를 활용해 대안 정보만으로 구성된 신용평가모형 '카카오뱅크스코어'를 업계 최초로 개발했다. 2022년 말부터 이를 신용대출 심사에 적용해, 금융 정보 위주의 기존 신용평가모형으로는 정교한 평가가 어려웠던 중저신용 및 씬파일러 고객에 대한 변별력을 높이고 대출 가능 고객군을 확대해오고 있다. 

카카오뱅크는 개인사업자 대출 영역에서도 대안신용평가모형을 활용해 소상공인의 대출 문턱을 낮추기 위한 노력을 지속하고 있다. 다양한 사업장 정보를 가명정보로 결합한 ‘소상공인 업종 특화 신용평가모형’을 개발해, 금융 접근성이 낮은 업종의 음식업 사업자와 온라인 셀러 등도 효과적으로 평가한다.

또한 자체 대안신용평가모형인 ‘카카오뱅크스코어’를 통해, 기존 금융정보 위주 평가에서 거절된 중·저신용 고객을 추가 선별해 대출을 공급한다. 기존 금융권과 달리, 카카오뱅크는 대안정보만으로 별도의 평가모형을 구축·운영해 금융 소외 계층에 대한 신용 평가의 정확성과 포용성을 높이고 있다.

‘카카오뱅크스코어’ 적용 후 약 2년 6개월 간 취급한 중·저신용 대출 중 15%(건수 기준)는 기존 모형으로는 거절 대상이지만 유통 정보, 이체 정보 등 대안정보로 이뤄진 평가모형에 의해 추가 선별된 중·저신용자에게 공급됐다. 공급액 기준으로는 약 1조 원 규모의 중저신용 대출이 추가 승인됐다.

대안신용평가 모형의 성능에 힘입어 카카오뱅크의 1분기 말 중·저신용 대출 잔액은 4조 9,000억 원, 비중 32.8%로 역대 최고치를 달성했다. 2017년 7월 출범 이후 카카오뱅크가 취급한 중·저신용 대출은 누적 13조 원을 넘어섰다.

적극적인 중·저신용 대출 공급과 잔액의 지속적인 증가에도 카카오뱅크의 1분기 총 여신 연체율은 0.51%를 기록하는 등 안정적인 건전성 지표를 유지하고 있다.

카카오뱅크는 최근 발표한 ‘대안 데이터를 활용한 신용 평가: 빅데이터와 머신러닝 활용 연구’ 논문을 통해 다양한 양질의 데이터를 활용할 경우 대안 정보만으로도 표준 신용점수 모형 대비 높은 성능을 구현할 수 있음을 확인했다. 또한 기존의 급여 소득자 중심의 신용 평가 시스템의 한계를 보완하는 공정한 평가를 통해 신용평가의 정확성과 공정성을 향상시킬 수 있음을 이론적으로 증명했다. 

실제로 ’카카오뱅크스코어’의 공정성 지표 및 집단별 차등 지표를 분석한 결과 표준 신용점수와 비교해 금융소외계층에 대한 차등이 적은 것으로 나타났다. 카카오뱅크스코어와 표준 신용점수의 각 상위 30%에서 씬파일러가 차지하는 비중을 비교해보니, 카카오뱅크스코어(9.7%)가 표준 신용점수(1.8%) 대비 5배 이상 높은 것으로 분석됐다.

카카오뱅크는 앞으로도 대안정보 제공 기관과 정보 활용 범위를 지속 확장해 신용평가모형의 성능을 정교화하고 중·저신용자와 개인사업자 등 금융취약계층 대상 대출 공급을 확대에 힘쓴다는 계획이다. 향후 신용평가사와의 협업을 통해 자체 개발한 대안신용평가모형을 타 금융사에 제공하기 위한 준비도 진행 중이다.

카카오뱅크 관계자는 "대안신용평가에 대한 카카오뱅크의 혁신 노력이 확산됨으로써 대안신용평가가 활성화되는 환경이 조성되고, 이를 통해 보다 많은 금융소비자가 혜택을 받고 포용금융이 보다 확대될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

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